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黑天鹅03华尔街为啥预测不到金融危

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黑天鹅事件为什么不能预测?如果不能预测,我们还能不能趋利避害?

实际上有一类黑天鹅事件比较典型,就是重大的科学发现。历史上所有出现过的重大科学发现都符合一个模式,有一点像哥伦布发现美洲,完全是意外的。

今天的好多媒体、人物传记写历史上科学家的时候一般会用一种比较常见的故事套路,说这个科学家天生某个方面具有天赋,对于好多问题跟普通人有不同的看法,很小就建立了对科学的兴趣,中间怎么克服困难,最终发现了对人类历史有深远影响的科学研究成果。

实际上大部分的科学发现都是出于偶然,当时的人根本就意识不到这个发现对后来会有这么大影响。在当时的人眼里,这完全是一只黑天鹅。

哥白尼当时提出了地球不是宇宙的中心,写了本书,但是他不敢出版,怕引起教会的不满。一直到他快死了的时候,才把这本书公开。公开了之后教会根本没注意到,五年之后才发现的。这其实就是在当时来说哥白尼高估了这件事情的影响力。

达尔文发表进化论的那一年,学会主席总结学术成果的时候说这一年整个学会没有什么重大研究成果,这一年的工作做得不是特别出彩。他根本就没把达尔文的研究当成一个正儿八经的发现。

宇宙大爆炸理论提出好多年来之后无人问津,直到年,贝尔实验室的两个无线电天文学家本来要做一个实验,天线收集到的信息老是有一些背景噪音。花了好长时间才弄明白这个可能就是宇宙背景微波辐射,这就证实了宇宙大爆炸理论。这就是无意中发现了一个东西,后来的人给它再多的意义,它在当时也是一种偶然。

历史上也有出现一个新技术,当时的人对这个技术特别重视的情况。

计算机刚出来的时候,IBM公司的创始人托马斯沃森做过一个著名的预言,说整个人类可能只需要几台计算机就够了。实际上怎么可能只要几台计算机就够。

美国首次登上月球之后,有个泛美航空公司马上推了地球到月球之间的往返票。他们认为未来地球人会经常光顾月球,后来这家公司就倒闭了。

现在来看历史上这些伟大的人物,会觉得他们对人类历史做了特别大的贡献,在当时他们所处的主流的社会环境,这完全就是个意外,是随机事件,黑天鹅现象。

现在我们都认为历史是往前发展的,是有规律的,希望通过回溯历史能看透历史,总结出一个历史规律来指导我们人类未来的走向。

甚至马克思主义历史学给整个人类画了一个框,说人类社会就跟打游戏过关升级一样,一开始是原始社会,发展成奴隶社会,之后是封建社会、资本主义社会,最后是社会主义社会。就好像说历史就是在我们意料之中,是我们人类不停推动着历史来往前发展。

实际上真正的历史更可能是被很多意外事件推动。发明那些技术的时候你根本意识不到这是个伟大的技术,几十年之后它的重大影响就出来了,才开始说这个技术特别伟大。

这其实是一种我们对历史感知的错觉。我们认为我们能看清历史,但实际上我们现在所处的这个节点也发生了很多我们现在觉得无所谓的事情,上百年后可能会完全改变人类那时候的社会生存状态。

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人类不能预测黑天鹅事件,一个原因是过度拟合。

这是一个数学名词。一个函数图像在坐标轴上,它是一条曲线,我让你预测一下这个曲线接下来会往哪个方向走。这时候一般就很难预测了,做一些改变可能就更好预测了。原先这个函数图像取值单位都是1,把这个单位扩大一千倍一万倍,这时候函数图像可能就比你刚才看到的要平滑得多了。

这就是过度拟合现象,你把太多细节扔进去,它会让你看不到事情的主要脉络。

你没法预测明天的股票跟今天比是会涨还是会跌,但是预测下一个月会涨会跌,正确率可能就高很多了。因为股市大盘上有日线和月线,每天就是上下波动的,你完全没法预测第二天会上涨还是会下降。把每月的数据拉出来,整体是往上走或者往下走,就会比较明显。

赌马其实就是你押注,看看哪匹赛马能赢。有人研究发现影响结果的因素可能有88个。挑出十个来,让大家按这十个因素去预测赛马的结果,发现预测的正确率是比较高的。根据20个变量去预测结果,结果越来越不准确。

给医生的患者信息越全面,诊断的准确性并不是就会越高,反而会干扰很多判断。

逻辑感特别好的人跟逻辑感特别差的人,说话风格完全不一样。逻辑感特别好的人上来先告诉你,要做这件事分几个大部分,把大框架拎出来,再把每一部分要注意的细节强化一下。新手说话的逻辑是线性的,先干这个然后干那个,抓不到重点。这是因为新手容易犯过度拟合的错误。

我们现在觉得能看清历史的走向,是因为我们站在现在这个节点,往前看的时候

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